二、ARI MA 模型的自相关分析

ARI MA方法是以时间序列的自相关分析为基础的，以便识别时间序列的模式，实现建模和完成预测的任务。自相关分析就是对时间序列求其本期与不同滞后期的一系列自相关系数和一系列偏自相关系数，称为自相关函数（autocorrelation function，ACF）和偏自相关函数（par‐tial autocorrelation function，PACF），据以识别时问序列的特性。将时间序列的自相关系数与偏自相关系数绘制成图，并标出一定的置信区间，这种图称为自相关分析图。由于自回归滑动平均混合预测模型是由自回归 ......